옵션과 관련된 11 장 거래 전략

March 19, 2018

옵션과 관련된 11 장 거래 전략

제 11 장 옵션 관련 트레이딩 전략.

발행인 : SaaS Whorley 2 년 전에 수정되었습니다.

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주제 발표 : "제 11 장 선택과 관련된 무역 전략"- 발표 자료 :

1 11 장 옵션 관련 거래 전략.

2 가지 전략을 고려해야합니다.

4 보호받는 주 원장 계속.

옵션 및 기본의 5 가지 위치 (그림 11.1, 237 페이지)

6 호출을 사용하여 불 스프레드 (그림 11.2, 238 페이지)

7 Pull을 이용한 불 스프레드 그림 11.3, 239 페이지.

그림 8.4, 240 페이지.

9 호출을 사용하여 베어 스프레드 그림 11.5, 241 페이지.

10 Box Spread 황소 콜 스프레드와 곰 퍼트 스프레드의 조합.

11 전화를 사용하는 나비 퍼짐 그림 11.6, 242 페이지.

12 퍼트를 사용하는 나비 퍼짐 그림 11.7, 243 페이지.

13 통화를 사용하여 달력 스프레드 그림 11.8, 244 페이지.

14 Phed를 사용하여 일정 스프레드 그림 11.9, 페이지 246.

15 스 트래들 조합 그림 11.10, 페이지 246.

16 스트립 & 스트랩 그림 11.11, 페이지 248.

17 목 졸기 조합 그림 11.12, 페이지 249.

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10.1 옵션 관련 트레이딩 전략 Chapter 10.

제 15 강 선택 2003 년 11 월 17 일 옵션 기본 사항 옵션 계약은 소유자에게 권리를 부여하지만 어떤 조치를 취할 의무는 부여하지 않습니다 (참조.

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ИГРАТЬ.

- 초기 투자가 보호됩니다.

- 그들이 잃을 수있는 분은 어떤 수익도 얻지 못하고 있습니다.

- 하나의 옵션과 제로 쿠폰 본드가 필요합니다.

채권의 상환은 결국 초기 투자에 비용을 지불합니다.

주식으로부터의 보수는 전화를 지불합니다.

2. 긴 주식과 긴 넣어.

- 스톡은 손실로부터 보호합니다.

* 역 버전이 있습니다.

같은 만료일.

- 초기 현금 유출을 요구합니다.

- 서로 나간다.

- 주가가 떨어질 것을 원합니다.

- 위쪽과 아래쪽의 위험이 제한됩니다.

1. 둘 다 몽유를 불러 낸다.

2. 두 사람 모두 돈을 요구한다.

3. 돈을 넣고 다른 한 부를 부르십시오.

* 넣을 수 있습니다.

같은 만료일.

- 서로 나간다.

희망 주가는 내려갑니다.

- 초기 현금 유출.

- 같은 2 파업 가격.

-payoff는 항상 x2 - x1입니다.

- 상자의 시장 가격이 낮은 경우 : 구매하고 반대의 경우도 마찬가지입니다.

-arbitrage는 유럽 옵션에서만 작동합니다.

- 고가와 저가를 부르십시오.

- 중간에 전화 한 통.

주식 가격이 많이 움직이지 않으면 이익을 얻는다.

11 장 질문과 답변 - 11 장.

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1 번 & # 47; 13.

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1 번 & # 47; 18.

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문제.

마감일 : 2014 년 12 월 12 일

Posted on : 12/16/2014 03:48 AM.

1) 다음 중 황소 퍼짐이 발생하는 것은?

A) 낮은 가격의 통화를 구입하고 높은 가격의 통화를 판매하십시오.

B) 높은 가격으로 통화를하고 낮은 가격으로 통화를 판매하십시오.

C) 낮은 가격의 통화를 구입하고 높은 가격으로 판매합니다.

D) 낮은 파업 가격을 매수하여 높은 파업 가격 콜을 매도한다.

2) 다음 중 베어스 스프레드가 생성되는 것은 어느 것입니까?

A) 낮은 가격의 통화를 구입하고 높은 가격의 통화를 판매하십시오.

B) 높은 가격으로 통화를하고 낮은 가격으로 통화를 판매하십시오.

C) 낮은 가격의 통화를 구입하고 높은 가격으로 판매합니다.

D) 낮은 파업 가격을 매수하여 높은 파업 가격 콜을 매도한다.

3) 다음 중 황소 퍼짐이 발생하는 것은?

A) 낮은 파업 가격을 매수하여 높은 파업 가격을 매도한다.

B) 높은 파업 가격을 매입하고 낮은 파업 가격을 매도한다.

C) 높은 가격으로 통화를하고 낮은 파업 가격으로 판매하십시오.

D) 높은 파업 가격을 매수하고 낮은 파업 가격 콜을 매도한다.

4) 다음 중 베어스 스프레드가 생성되는 것은 어느 것입니까?

A) 낮은 파업 가격을 매수하여 높은 파업 가격을 매도한다.

B) 높은 파업 가격을 매입하고 낮은 파업 가격을 매도한다.

C) 높은 가격으로 통화를하고 낮은 파업 가격으로 판매하십시오.

D) 높은 파업 가격을 매수하고 낮은 파업 가격 콜을 매도한다.

5) 나비 확산을 만드는데 사용 된 다양한 옵션 시리즈의 수는 얼마입니까?

6) 주가는 현재 $ 23입니다. 파업 가격이 $ 20, $ 25 및 $ 30 인 옵션에서 반전 (즉, 짧은) 버터 플라이 스프레드가 생성됩니다. 다음 중 어느 것이 사실입니까?

A) 주가가 $ 30보다 큰 경우의 이득은 주가가 $ 20 미만인 경우의 이득보다 적습니다.

B) 주식 가격이 $ 30보다 큰 경우의 이득은 주식 가격이 $ 20 미만인 경우의 이득보다 크다.

C) 주식 가격이 $ 30 이상일 때의 이득은 주식 가격이 $ 20 미만일 때의 이득과 동일합니다.

D) 주가가 30 달러 이상이거나 20 달러 미만일 때 항상 이득이 있다고 가정하는 것은 맞지 않습니다.

7) 다음 중 올바른 것은?

A) 일정 스프레드는 통화를 사고 파격 가격이 같고 성숙시기가 다를 때 풋을 팔아서 만들 수 있습니다.

B) 풋 스프레드는 풋 매도 가격을 같게하고 만기까지의 시간이 다를 때 풋 매도 및 콜 매각을 통해 창출 될 수있다.

C) 통화 스프레드는 파업 가격이 다르며 성숙시기가 다를 때 전화를 걸고 전화를 걸어서 만들 수 있습니다.

D) 통화 스프레드는 통화를 사고 파업 가격이 같고 성숙시기가 다를 때 전화를 걸어서 만들 수 있습니다.

8) 투자자가 3 개월 콜 옵션을 판매하고 1 년 콜 옵션을 구매하는 거래 전략에 대한 설명은 무엇입니까? 두 옵션 모두 파업 가격이 100 달러이고 기본 주가가 75 달러입니다.

A) 중성 달력 확산.

B) Bullish Calendar 스프레드.

C) 약세 달력 확산.

D) 위의 어느 것도 없습니다.

9) 다음 중 올바른 것은?

A) 대각선 스프레드는 통화를 사고 파업 가격이 같고 성숙시기가 다를 때 풋을 팔아서 만들 수 있습니다.

B) 대각선 스프레드는 풋을 매수하고 파업 가격이 같고 성숙시기가 다를 때 전화를 걸어서 만들 수 있습니다.

C) 대각선 스프레드는 파업 가격이 다르며 성숙시기가 다를 때 전화를 사거나 전화를 걸어서 만들 수 있습니다.

D) 스트라이크 가격이 같고 성숙시기가 다를 때 전화를 사거나 전화를 걸어서 대각선 스프레드를 만들 수 있습니다.

10) 다음 중 상자 확장에 해당되는 것은 무엇입니까?

A) 황소 퍼짐과 곰 퍼짐으로 구성된 패키지입니다.

B) 두 가지 통화 옵션과 두 가지 풋 옵션이 필요합니다.

C) 성숙 단계에서 알려진 가치가있다.

D) 위의 모든 것.

11) 걸음 걸이는 어떻게 만들어 질 수 있습니까?

A) 하나의 통화와 동일한 파업 가격과 동일한 만료일을 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

B) 하나의 통화를 구매하고 다른 통화 가격과 동일한 만료 날짜를 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

C) 동일한 파업 가격과 만료일을 사용하여 한 통화 및 두 개의 풋을 구입하십시오.

D) 두 번의 전화와 똑같은 가격과 만료 날짜의 전화를 사십시오.

12) 스트립 거래 전략은 어떻게 만들어 질 수 있습니까?

A) 하나의 통화와 동일한 파업 가격과 동일한 만료일을 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

B) 하나의 통화를 구매하고 다른 통화 가격과 동일한 만료 날짜를 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

C) 동일한 파업 가격과 만료일을 사용하여 한 통화 및 두 개의 풋을 구입하십시오.

D) 두 번의 전화와 똑같은 가격과 만료 날짜의 전화를 사십시오.

13) 스트랩 거래 전략은 어떻게 수립 될 수 있습니까?

A) 하나의 통화와 동일한 파업 가격과 동일한 만료일을 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

B) 하나의 통화를 구매하고 다른 통화 가격과 동일한 만료 날짜를 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

C) 동일한 파업 가격과 만료일을 사용하여 한 통화 및 두 개의 풋을 구입하십시오.

D) 두 번의 전화와 똑같은 가격과 만료 날짜의 전화를 사십시오.

14) 목격 무역 전략은 어떻게 만들어 질 수 있습니까?

A) 하나의 통화와 동일한 파업 가격과 동일한 만료일을 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

B) 하나의 통화를 구매하고 다른 통화 가격과 동일한 만료 날짜를 가진 하나의 통화를 구입하십시오.

C) 동일한 파업 가격과 만료일을 사용하여 한 통화 및 두 개의 풋을 구입하십시오.

D) 두 번의 전화와 똑같은 가격과 만료 날짜의 전화를 사십시오.

15) 다음 중 방호복을 묘사하는 것은?

A) 주식의 긴 풋 옵션과 주식의 긴 위치.

B) 주식의 긴 풋 옵션과 주식의 짧은 위치.

C) 주식의 짧은 풋 옵션과 주식의 짧은 콜 옵션.

D) 주식의 짧은 풋 옵션과 주식의 긴 포지션.

16) 다음 중 커버 대상 콜에 대해 설명하는 것은 어느 것입니까?

A) 주식의 긴 통화 옵션과 주식의 긴 포지션.

B) 주식의 긴 콜 옵션과 주식의 짧은 풋 옵션.

C) 주식의 짧은 통화 옵션과 주식의 짧은 포지션.

D) 주식의 짧은 통화 옵션과 주식의 긴 포지션.

17) 연속 복리로 이자율이 연 5 % 일 때, 다음 중 어느 것이 1000 달러의 원금 보호 메모를 생성합니까?

A) 1 년짜리 제로 쿠폰 채권과 1 년 통화 옵션 (약 59 달러 상당).

B) 1 년짜리 제로 쿠폰 채권과 1 년 통화 옵션 (약 49 달러 상당).

C) 1 년짜리 제로 쿠폰 채권과 약 39 달러의 1 년 통화 옵션.

D) 1 년짜리 제로 쿠폰 채권과 약 29 달러의 1 년 통화 옵션.

18) 상인은 총 400 개의 옵션을 거래하여 파업 가격 $ 60, $ 65 및 $ 70로 옵션에서 파생 된 긴 나비를 만듭니다. 옵션은 $ 11, $ 14, $ 18의 가치가 있습니다. 옵션의 비용을 고려한 최대 순익은 얼마입니까?

19) 상인은 총 400 개의 옵션을 거래하여 파업 가격이 $ 60, $ 65 및 $ 70 인 옵션에서 펼쳐지는 긴 나비를 만듭니다. 옵션은 $ 11, $ 14, $ 18의 가치가 있습니다. 옵션의 비용을 고려한 최대 순손실은 얼마입니까?

20) 파업 가격이 35 달러와 40 달러 인 6 개월 콜 옵션은 각각 6 달러와 4 달러입니다. 총 200 개의 옵션을 거래하여 불 스프레드를 만들 때 얻을 수있는 최대 이득은 얼마입니까?

이 질문에 대한 자습서.

제 11 장 옵션 관련 트레이딩 전략.

게시일 : 2014 년 12 월 16 일 03:49 AM.

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옵션과 관련된 11 장 거래 전략

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